“131倍GDP天量买单惊现瑞典股市”

繁荣记者杨可瞻[/s2/]

在过去的三年里，发达国家的证券交易市场相继发生了两次令人难以置信的乌龙事件。 一次是美国股票瞬间暴跌，另一次是本周在瑞典股市出现的天量买入。 投资者越来越相信，这可能是衍生品促进金融市场快速发展的利器，也是高悬的达摩克利斯之剑。

11月28日上午，在瑞典斯德哥尔摩证券交易所，瑞典历史上最乌龙的购物进入指数衍生品交易市场。 12月份瑞典omx30 (斯德哥尔摩证券交易所加权股市指数)指数期货合约总额约43亿张，接近4.6万亿瑞士克朗，相当于瑞士国内生产总值的131倍。 日量买入的出现扰乱了瑞典证券市场，迫使交易所在上午10点之前提前关闭当天的衍生品指数交易市场。

据《欧洲投资》杂志报道，买入指令顺利进入买卖盘，市场混乱。 交易所方言学家carl norell说:“那样巨额的购物不能进入竞价系统。”

事实上，交易所的指令分析系统发生了技术错误。 指令库系统可以过滤任何异常的买卖指令，但在这件事上，系统没有起到适当的作用。

当地媒体援引交易所发言人的话报道称，交易所已经展开调查，在事情未查明原因之前，将暂停所有指数衍生品交易。

此次乌龙事件前两个月，欧洲议会经济委员会公布了一系列旨在进一步加强证券交易规则，包括通过计算机控制限制高频率自动证券交易。 用这种交易方法，指数期货价格可以在1秒内变化200次以上。

年5月，在美国纳斯达克股票交易所，一名交易员在抛售股票时弄错文字，将100万美元讹为10亿美元，道琼斯指数突然暴跌近千点。 这个错误交易发生在下午2点42分到2点47分之间，道琼斯指数从10458点瞬间下跌到9869.62点，与前一个交易日收盘价相比下跌了998.5点。 到了2点58分，道指又回到10479.74点。 这次突发性暴跌达到了道琼斯指数历史上第二大单日波动幅度。